Financing Risk Analysis Using Autoregressive Distributed Lag Approach
Study on Islamic Commercial Banks in Indonesia
Abstract
This study aims to determine the factors that influence financing risk by using an autoregressive distributed lag study approach at Islamic Commercial Banks in Indonesia. The variables used are the quality of earning assets and the financing to deposit ratio, inflation and the BI rate. The subject of this research is an Indonesian Sharia Merchant Bank registered with the OJK. for the sample used using a saturated sampling technique using the entire population as a sample. This study used analytical method used autoregressive distributed lag, and the data obtained is processed using the Eviews 10 tool. The results of this study indicate that in the short term the BI rate has a significant positive effect on the NPF. The long-term KAP variable has a positive and significant effect on NPF. Meanwhile, inflation and FDR have no effect on NPF in both the short and long term.
References
Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
Aryani, Y., Anggraeni, L., & Wiliasih, R. (2016). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2010-2014. Jurnal Al-Muzara’ah, Vol. 4(1), 44–60.
Auliani, M. M., & Syaichu. (2016). Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2010-2014. Diponegoro Journal of Management, Vol. 5(3), 1–14.
Chilin, U. M., Sulistianingsih, E., & Debataraja, N. N. (2019). Model Autoregressive Distributed Lag (Adl) Pada Data Harga Saham. Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika Dan Terapannya, Vol. 8(1), 83–90. https://doi.org/10.26418/bbimst.v8i1.30535
Ekananda, M. (2018). Analisis Ekonometrika Untuk Keuangan Untuk Penelitian Bisnis dan Keuangan. Jakarta : Salemba Empat.
Ghozali, I. (2012). Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS. Yogyakarta: Penerbit Universitas Diponegoro.
Hernawati, H., & Puspasari, O. R. (2018). Pengaruh Faktor Makroekonomi terhadap Pembiayaan Bermasalah. Journal of Islamic Finance and Accounting, Vol. 1(1). https://doi.org/10.22515/jifa.v1i1.1134
Iskha, S. (2014). Sistem Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Fajat Media Press.
Karim, A. (2014). Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Khofidlotur, R., & A’yun, A. ‘Aina. (2020). Faktor-Faktor Non-Performing Financing (NPF) di Bank Umum Syariah Indonesia. Jurnal Ekonomi, Vol. XXIV(3), 452–467. https://doi.org/10.24912/je.v24i3.609
Kuswahariani, W., Siregar, H., & Syarifuddin, F. (2020). Analisis Non Performing Financing ( NPF ) Secara Umum dan Segmen Mikro Pada Tiga Bank Syariah Nasional Di Indonesia. Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Bisnis, Vol. 6(1), 26–36.
Martina, E. (2014). Pengaruh Inflasi, Gross Domestic Product, Suku Bunga Kredit, Loan To Asset Ratio, Dan Kualitas Aktiva Produktif Terhadap Non Performing Loan. Jurnal Ilmu Manajemen (JIM), Vol. 2(2), 513–524.
Murhadi, W. R. (2013). Analisis Laporan Keuangan Proyeksi Dan Valuasi Saham. Jakarta: Salemba Empat.
Nugrohowati, R. N. I., & Bimo, S. (2019). Analisis pengaruh faktor internal bank dan eksternal terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, Vol. 5(1), 42–49. https://doi.org/10.20885/jeki.vol5.iss1.art6
Pradana, M. N. R. (2018). Pengaruh Likuiditas dan Variabel Eksternal Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Syariah. Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 13(2), 131–144.
Priyadi, U., Utami, K. D. S., Muhammad, R., & Nugraheni, P. (2021). Determinants of credit risk of Indonesian Sharīʿah rural banks. ISRA International Journal of Islamic Finance, Vol. 13(3), 284–301. https://doi.org/10.1108/IJIF-09-2019-0134
Rafsanjani, H. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non-Performing Financing: Studi Kasus Pada Bank dan BPR Syariah di Indonesia. Jurnal Masharif Al-Syariah, Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol. 3(1), 149–167.
Rivai, V. (2008). Islamic Financial Management. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sholihin, A. I. (2013). Buku Pintar Ekonomi Syariah. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
Sukmana, R., & Setianto, R. H. (2018). House prices and islamic bank stability in Indonesia: Evidence from autoregressive distributed lag (ARDL) model. Jurnal Pengurusan, Vol. 52(6), 73–84. https://doi.org/10.17576/pengurusan-2018-52-06
Supriani, I., & Sudarsono, H. (2018). Analisis Pengaruh Variabel Mikro dan Makro Terhadap NPF Perbankan Syariah di Idonesia. Equilibrium, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 6(1), 1–18. https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i1.3040
Tampubolon, R. (2004). Manajemen Risiko Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
Umam, K. (2016). Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Widarjono, A., & Rudatin, A. (2021). Financing Diversification and Indonesian Islamic Bank’s Non-Performing Financing. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, Vol. 7(1), 45–58. https://doi.org/10.20885/jeki.vol7.iss1.art4
Winarno, W. W. (2011). Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews (Edisi 3). UPP STIM YKPN : Yogyakarta.
Yulianto, A., & Solikhah, B. (2016). The Internal Factors of Indonesian Sharia Banking to Predict The Mudharabah Deposits. Review of Integrative Business and Economics Research, Vol. 5(1), 210–218.
Aryani, Y., Anggraeni, L., & Wiliasih, R. (2016). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2010-2014. Jurnal Al-Muzara’ah, Vol. 4(1), 44–60.
Auliani, M. M., & Syaichu. (2016). Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2010-2014. Diponegoro Journal of Management, Vol. 5(3), 1–14.
Chilin, U. M., Sulistianingsih, E., & Debataraja, N. N. (2019). Model Autoregressive Distributed Lag (Adl) Pada Data Harga Saham. Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika Dan Terapannya, Vol. 8(1), 83–90. https://doi.org/10.26418/bbimst.v8i1.30535
Ekananda, M. (2018). Analisis Ekonometrika Untuk Keuangan Untuk Penelitian Bisnis dan Keuangan. Jakarta : Salemba Empat.
Ghozali, I. (2012). Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS. Yogyakarta: Penerbit Universitas Diponegoro.
Hernawati, H., & Puspasari, O. R. (2018). Pengaruh Faktor Makroekonomi terhadap Pembiayaan Bermasalah. Journal of Islamic Finance and Accounting, Vol. 1(1). https://doi.org/10.22515/jifa.v1i1.1134
Iskha, S. (2014). Sistem Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Fajat Media Press.
Karim, A. (2014). Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Khofidlotur, R., & A’yun, A. ‘Aina. (2020). Faktor-Faktor Non-Performing Financing (NPF) di Bank Umum Syariah Indonesia. Jurnal Ekonomi, Vol. XXIV(3), 452–467. https://doi.org/10.24912/je.v24i3.609
Kuswahariani, W., Siregar, H., & Syarifuddin, F. (2020). Analisis Non Performing Financing ( NPF ) Secara Umum dan Segmen Mikro Pada Tiga Bank Syariah Nasional Di Indonesia. Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Bisnis, Vol. 6(1), 26–36.
Martina, E. (2014). Pengaruh Inflasi, Gross Domestic Product, Suku Bunga Kredit, Loan To Asset Ratio, Dan Kualitas Aktiva Produktif Terhadap Non Performing Loan. Jurnal Ilmu Manajemen (JIM), Vol. 2(2), 513–524.
Murhadi, W. R. (2013). Analisis Laporan Keuangan Proyeksi Dan Valuasi Saham. Jakarta: Salemba Empat.
Nugrohowati, R. N. I., & Bimo, S. (2019). Analisis pengaruh faktor internal bank dan eksternal terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, Vol. 5(1), 42–49. https://doi.org/10.20885/jeki.vol5.iss1.art6
Pradana, M. N. R. (2018). Pengaruh Likuiditas dan Variabel Eksternal Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Syariah. Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 13(2), 131–144.
Priyadi, U., Utami, K. D. S., Muhammad, R., & Nugraheni, P. (2021). Determinants of credit risk of Indonesian Sharīʿah rural banks. ISRA International Journal of Islamic Finance, Vol. 13(3), 284–301. https://doi.org/10.1108/IJIF-09-2019-0134
Rafsanjani, H. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non-Performing Financing: Studi Kasus Pada Bank dan BPR Syariah di Indonesia. Jurnal Masharif Al-Syariah, Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol. 3(1), 149–167.
Rivai, V. (2008). Islamic Financial Management. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sholihin, A. I. (2013). Buku Pintar Ekonomi Syariah. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
Sukmana, R., & Setianto, R. H. (2018). House prices and islamic bank stability in Indonesia: Evidence from autoregressive distributed lag (ARDL) model. Jurnal Pengurusan, Vol. 52(6), 73–84. https://doi.org/10.17576/pengurusan-2018-52-06
Supriani, I., & Sudarsono, H. (2018). Analisis Pengaruh Variabel Mikro dan Makro Terhadap NPF Perbankan Syariah di Idonesia. Equilibrium, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 6(1), 1–18. https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i1.3040
Tampubolon, R. (2004). Manajemen Risiko Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
Umam, K. (2016). Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Widarjono, A., & Rudatin, A. (2021). Financing Diversification and Indonesian Islamic Bank’s Non-Performing Financing. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, Vol. 7(1), 45–58. https://doi.org/10.20885/jeki.vol7.iss1.art4
Winarno, W. W. (2011). Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews (Edisi 3). UPP STIM YKPN : Yogyakarta.
Yulianto, A., & Solikhah, B. (2016). The Internal Factors of Indonesian Sharia Banking to Predict The Mudharabah Deposits. Review of Integrative Business and Economics Research, Vol. 5(1), 210–218.
Published
2022-07-20
How to Cite
Porwati, V., Nurmalia, G., & Suhendar, S. (2022). Financing Risk Analysis Using Autoregressive Distributed Lag Approach. Annual International Conference on Islamic Economics and Business (AICIEB), 2(1), 373-385. https://doi.org/https://doi.org/10.18326/aicieb.v2i1.174
Section
ARTICLES
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
